Компютърно моделиране на финансови активи
Лектор | доц. д-р Николай Кочев и инф. Мариян Милев |
Анотация |
Целта на настоящия курс е да се запознаят студентите с основните информационни модели за оценяване, симулиране и анализиране на финансови активи. |
Съдържание |
1) Основни модели за оценяване на финансови активи: модел на Black-Scholes и модел на Heston. |
2) Основни техники за симулиране и анализиране на финансови активи. |
3) Алгоритми на Cox-Ross-Rubеnstain: биномни и триномни дървета. |
4) Рекусивни и итеративни методи за симулация. |
5) Схеми на крайни разлики, метод на квадратурите. |
6) Компютърно имплементиране на изучените методи. |
7) Анализ и сравнение на финансови техники по време и точност. |